こんにちは。遠藤です。私もコースをいくつか公開しているUdemyで、コース内でダウンロードできる「リソース」をダウンロードしようとするとエラーが表示されて、ダウンロードができないことがあるようです。
Udemyでは、コースで使用するテキストや、資料をダウンロードできる場合があります。（ダウンロードができるか、できないかは、コースを提供している講師次第です）
カリキュラムに「リソース」がある場合は、ダウンロードをすることができます。
リソースのダウンロードでエラーが表示される
このリソースをダウンロードしようとすると、次のようなエラーが表示されることがあります。
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
このエラーは、UdemyのウェブサイトがSSL対応をしていて、通信が暗号化されていることが影響をしているようです。
そして、接続の際に、暗号化されているキーベースのURLが一定の間隔で変更されます。この「キーベースURL」の変更によって、うまくリソースのファイルデータに接続ができずに、上記のエラーが生じてしまうようです。
対処法としては、ブラウザで開いているUdemyのページを、キーボードのF5を押して、再読み込みをしてみてください。
再読み込みをしたあとで、改めてリソースのダウンロードをしてみると、ダウンロードができるはずです。